信用リスク管理モデルの高度化
- 業種
- 金融・保険
- 業務
- 経営企画・事業開発
- 課題
-
- 直近債権動向
- 予測精度向上
- 工数削減
- 信用リスク管理を目的に現行モデルを以下の点を考慮して高度化を行いたい ・ 直近の債権動向を捉えるリスク管理指標の算出 • 予測精度の向上 ・ モデル運用を効率的に行い工数削減
アナリティクス・AIソリューション
• 現行モデルで使用している特徴量を全面的に見直し
• コロナ禍の影響を回避可能なモデリング用データを用意
• 債権のデフォルト率を予測するロジスティック回帰モデルの再
構築
• 変数作成→モデル予測→リスク管理指標の算出の一連の流れを
高速化すべくプログラム見直し
• 運用手順を簡素化・できるようプログラム見直し
• コロナ禍の影響を回避可能なモデリング用データを用意
• 債権のデフォルト率を予測するロジスティック回帰モデルの再
構築
• 変数作成→モデル予測→リスク管理指標の算出の一連の流れを
高速化すべくプログラム見直し
• 運用手順を簡素化・できるようプログラム見直し
効果
- 直近の債権動向を捉えた信用リスク管理指標を算出可能になった。現行モデルよりも少ない特徴量で予測精度の向上が実現された。モデル運用が効率的になり工数が削減された。
