信用リスクのストレステスト
- 業種
- 金融・保険
- 業務
- 経営企画・事業開発
- 課題
-
- リスクシミュレーション
- データに基づいて客観的にストレステスト(※)を実施したい。顧客企業の実態により近いストレステストの実施を行いたい。※経済的に大きなショックが起きても経営維持ができるかという確認
アナリティクス・AIソリューション
機械学習モデルを用いて、過去時系列データよりストレスシナリオ別の信用リスクアセット (コスト: 貸倒)を予測できるロジック案を策定。

効果
- 顧客企業の信用リスク上のリスクアセット算出ロジックが策定され、より実態に則したストレステストが実施可能となった。
- これにより、経済ショックが起こった場合の経営リスクが予測可能となった。